Study of MarketPriceWalk / 相場変動メカニズムの研究


外国為替市場 ・ 株価指数市場 における 自己組織化臨界 から 相転移 に至る過程 そして 集合知 の 発現
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市場での検証

Mark to Market (%)
Jan2022 Tokyo Open 〜 July2022 NY Close




 

Mark to Market (%)
04Mar2019 Tokyo Open 〜 31Mar2022 NY Close






BOLERO ver. 1431 1 & 2
Mark to Market (%)
04 Apr. 2016 〜 24 Feb 2017




 


  Performance   04 Apr. 2014 〜 15 Mar. 2015
  Currency Pair   米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、日本円による
  & Products   10通貨ペア 及び 日経オプション Call / Put
  Total Return    8.25%
  Winning %   56%
  Sharp Ratio    +0.83( GIPS 基準 )
  Profit Factor    +1.39
  Remarks    * オプションは買い参入のみ 

 


BOLERO ver. 305
Mark to Market (%)
04 Apr. 2014 〜 15 Apr. 2015






  Performance   04 Apr. 2014 〜 15 Mar. 2015
       
  Currency Pair   AUD/USDEUR/USDGBP/AUDGBP/USD
      AUD/JPYEUR/JPYGBP/JPYUSD/JPY
  Total Return    +10.50%
  Winning %   83%
  Sharp Ratio    +1.54 ( GIPS 基準 )
  Profit Factor    +2.56


【お知らせ】 1/15 スイスフランの急変動について

スイスフランは データ収集の対象ではありますが 
多様性・独立性・流動性に関するルールにより リスクを取る対象から 除外されているため
1/15以降の急変動に起因する 当社の損失は 「ゼロ」であったことを ご報告申し上げます


 BOLERO について

@ 取引手法の分散
・自己組織化/同期相転移/機械学習(Neural Net /Stacking)など
他の取引手法との相関が少ない 独自の手法で取引します

A プロダクトの分散
・主要な通貨ペア(10)、株価指数(6)、国債(5)、商品(2)など
 多様性と流動性が十分あり 統計性が現れる 市場であれば
 一切の最適化なく すべて同一モデルで 分析/取引できます

B 固定されない 時間枠
・多層構造の伸縮を計測するので 数週間から数か月単位の流れを 捉えます

C 基本モデルから発展
・データ&実践から推定し モデルを構築します
・根本モデルは維持しながら、日々改良を加えています

 
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