|基本的概念| | |||||
市場の多層構造 & 心臓の鼓動 | |||||
市場では 世界中から様々な参加者が それぞれの時間枠で 参入/退出します 市場の大きな価格変動は これらの市場参加者が 織り成す 多層構造の伸縮によって 引き起こされる と 考えています |
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哺乳類なら 体のサイズに関係なく 一生の間に 心臓は20億回脈打つ 『ゾウの時間 ネズミの時間』 本川達雄 著 より 市場の多層構造を 構成する 多種多様な 市場参加者を 心臓の鼓動のような 共通尺度を用いて 俯瞰することを 試みました |
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市場の自己組織化臨界 & フラクタル性 | |||||
どんなに砂を降り積もらせても 一定以上の傾斜(安息角)を持つ 砂山をつくることはできない 『株価の経済物理学』 増川純一 共著 より 安息角(臨界)に達した 砂山では (c) 山崩れの規模が 急速に拡大し (a) 規模の分布は べき乗則に近似します (d) |
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市場の多層構造が 十分に集積し 参加者数と退出者数が 均衡すると 次に訪れる 価格変動の規模は 急激に大きくなる 傾向があります 集積してゆく過程と 定常状態を 区別し 定常状態における 価格変動を観察すると 変動規模は ”地震”の分布に 近くなります これら 過程と状態の区別を リスク量調整や リバランスに 適用しますと 最大ドローダウンや シャープレシオを 改善することができます |
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市場の同期相転移 & VI・VIX急騰 | |||||
〜転移現象としての集団振動の発生〜 振動子間の結合力が 一定以上になると ゼロから 急に立ち上がり 突然に 集団振動が 現れる 『非線形科学 / 同期する世界』 蔵本由紀 著 |
同期相転移 ![]() |
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多層構造のシンクロ度を 計測しますと シンクロ度が 急に立ち上がった "後"に 市場価格は 上下問わずに 急変動する 傾向を 観測することができます この性質を 利用して 相場の急変動に 備えます |
同期相転移は VI・VIXに先行する ![]() |
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機械学習 & ニューラルネット | |||||
世界的競技会で 上位を占める 集団学習の手法 "Stacking" を用いて 機械学習の多様性と精度を 向上させ 機械学習による "集合知"を 導出します |
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オリジナル入力データである "波動"を対象に 決定論的カオスの発生を 判定した観察結果を ニューラルネットで 機械学習させ 5〜10日先の価格変動を 予測します |
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