Study of MarketPriceWalk / 相場変動メカニズムの研究


外国為替市場 ・ 株価指数市場 における 自己組織化臨界 から 相転移 に至る過程 そして 集合知 の 発現
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基本的概念
市場の多層構造 & 心臓の鼓動
市場では 世界中から様々な参加者が
それぞれの時間枠で 参入/退出します

市場の大きな価格変動は
これらの市場参加者が 織り成す
多層構造の伸縮によって 引き起こされる
と 考えています



 
哺乳類なら 体のサイズに関係なく
一生の間に 心臓は20億回脈打つ

 『ゾウの時間 ネズミの時間』
本川達雄 著 より

市場の多層構造を 構成する
多種多様な 市場参加者を
心臓の鼓動のような 共通尺度を用いて
俯瞰することを 試みました



市場の自己組織化臨界 & フラクタル性
 どんなに砂を降り積もらせても
一定以上の傾斜(安息角)を持つ
砂山をつくることはできない

『株価の経済物理学』
増川純一 共著 より

安息角(臨界)に達した 砂山では (c)
山崩れの規模が 急速に拡大し (a)
規模の分布は べき乗則に近似します (d)
 
 
 

 
市場の多層構造が 十分に集積し
参加者数と退出者数が 均衡すると
次に訪れる 価格変動の規模は
急激に大きくなる 傾向があります

集積してゆく過程と 定常状態を 区別し
定常状態における 価格変動を観察すると
変動規模は ”地震”の分布に 近くなります

これら 過程と状態の区別を
リスク量調整や リバランスに 適用しますと
最大ドローダウンや シャープレシオを
改善することができます



市場の同期相転移 & VI・VIX急騰
〜転移現象としての集団振動の発生〜

振動子間の結合力が 一定以上になると
ゼロから 急に立ち上がり
突然に 集団振動が 現れる

『非線形科学 / 同期する世界』
蔵本由紀 著

同期相転移



 
多層構造のシンクロ度を 計測しますと
シンクロ度が 急に立ち上がった "後"に
市場価格は 上下問わずに 急変動する
傾向を 観測することができます

この性質を 利用して
相場の急変動に 備えます
 

同期相転移は VI・VIXに先行する



機械学習 & ニューラルネット
 世界的競技会で 上位を占める
集団学習の手法 "Stacking" を用いて
機械学習の多様性と精度を 向上させ
機械学習による "集合知"を 導出します
 
 
 
オリジナル入力データである "波動"を対象に
決定論的カオスの発生を 判定した観察結果を
ニューラルネットで 機械学習させ
5〜10日先の価格変動を 予測します

 
 
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