Study of MarketPriceWalk / 相場の輪郭　トップページ

MarketPriceWalk について

	様々な参加者から構成される市場の多層構造を俯瞰し
	砂山モデル/蔵本モデルを援用して相場の輪郭を推計することで
	○○ショックと称されるようなベキ分布級の相場変動を観察する
	独自の分析モデルを構築しています

	価格変動の原因は様々です
	天変地異/戦争/選挙/政策変更など明確な場合もありますが
	突然のバブル崩壊のように原因が特定できない変動も
	私たちは　数多く経験してきました

	自己組織化臨界から同期相転移を経て急変動するパターンは
	原因が特定しにくい内生的な変動要因の一つであり
	外国為替/株価指数/国債/金原油など個々の市場ばかりでなく
	国家や時代を越えて全ての市場で共通して観察される
	普遍的な価格変動メカニズムと考えています

	多様性/独立性/流動性が十分に確保された　市場で
	シンプルな価格データさえ入手可能であれば
	戦前/戦後から直近に至るまで全ての市場について
	一切の最適化なく同一モデルで分析できる
	全市場/全時代アプローチが特徴です

01Aug'22

01Apr'21

「自己組織化臨界/同期相転移」分析レポート
パスワード切り替わりました

06Nov'20

02Jan'19

臨界とリスクゼロの概念に軸足を置いた
ver4600系に移行しました

02Apr'18

局面判定に軸足を置いたver3600を導入しました

02Apr'18

レポートの見方を改定しました

31Aug'17

機械学習と集団学習から得た知見の一部を取り入れた
ニューラルネット対応版に切り替えました

28Feb'17

Performance as of 24 Feb. '17 を更新しました

07Oct'16

１０月７日のポンド急落について
数日前から複数通貨ペアでポンド売り参入していました

21Aug'15

米ドル/円・日経に続きユーロ/ドルのレポートを
同期相転移分析を加味した新バージョンに切り替えました

17Aug'15

基本的概念に同期相転移について加筆しました

01July'15

米ドル/円　日経　の分析に同期相転移の概念を導入し
ボラティリティー（相場変動率）変化の予兆と
その方向性を計測しています

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	＊メルマガ「外国為替市場におけるリスク集積・フラクタル構造・集合知」は 2014年12月末日をもちまして終了させていただきました